Polymarket 量化交易实战（一）：API 鉴权与代理钱包

Web3 的交易只有两种：AMM 和 Orderbook。

Polymarket 选择了后者。

这意味着极致性能：不需要等待区块确认，毫秒级下单。\ 这也意味着传统量化的回归：买一、卖一、价差。

但在你写出第一个策略之前，你会发现拦路虎不是 Alpha，而是鉴权。

1. 99% 的人会踩的坑：EOA vs Proxy

EOA vs Proxy Architecture

你以为有了私钥就能交易？在 Polymarket 不行。

MetaMask 里显示的是你的 EOA（外部拥有账户）。\ 但资金实际上托管在 Proxy Wallet（代理钱包，Gnosis Safe）。

为什么要这么别扭？\ 为了 Gasless Trading（无 Gas 交易）。\ 如果用 EOA，每单都要付 Matic。通过 Proxy，Relayer 可以帮你代付 Gas。

代码里的关键分工：

self.client = ClobClient(
    host=Config.CLOB_API_URL,
    key=Config.PRIVATE_KEY,       # 1. 你的 EOA 私钥（只负责签名）
    chain_id=137,
    signature_type=2,             # 2. 关键！2 代表 Gnosis Safe 代理模式
    funder=Config.PROXY_WALLET,   # 3. 你的 Proxy 地址（钱在这）
)

避坑指南：\ 如果你链上有钱，API 却报 "Insufficient Balance"，只有一种可能：\ 你把 EOA 当成了 Funder，或者忘记了 signature_type=2。

2. 撕开 SDK 的包装：L2 鉴权

L2 Authentication Headers

官方 SDK (py-clob-client) 封装得很好，但高频场景下，我们需要掌控一切。

每一次 HTTP 请求，本质上都是一次数字签名。你需要凑齐这“四大金刚”放入 Header：

1. POLY_API_KEY
2. POLY_TIMESTAMP
3. POLY_SIGNATURE
4. POLY_PASSPHRASE

手撸签名的核心是“对齐”：

def _l2_request(self, method, path, body_json=None):
    ts = str(int(time.time()))

    # 待签名字符串：时间戳 + 方法 + 路径 + Body
    # Body 必须与发送的 JSON 完全一致（包括空格）
    message = ts + method.upper() + path + (body_json or "")

    # HMAC-SHA256 计算
    sig = base64.urlsafe_b64encode(
        hmac.new(secret, message.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
    ).decode("utf-8")

实战经验：\ 服务器对时间戳校验极严。本地时间偏差几秒，请求直接 401。\ 在 Docker 里跑机器人，务必检查时区同步。

3. 散户思维 vs 量化思维

搞定鉴权，终于可以下单了。

普通开发者是一个个调 create_order。\ 但做市商思维是：Batch（批量）。

如果你需要在买卖两边同时挂单，或者进行网格交易，不要发十个请求。网络延迟会让你的订单状态支离破碎。

使用 place_orders_batch：

# 核心差异：一次性打包（最多 15 个订单）
body_obj = [order_to_json(order) for order in orders]
# API 端点：/orders (POST)

这节省了 HTTP 连接开销，减少了网络延迟的不确定性。

注意：批量下单不是原子性操作。 每个订单独立处理，可能部分成功部分失败。响应会返回每个订单的状态，你需要在代码中处理这种情况：

results = client.place_orders_batch(orders)
for i, result in enumerate(results):
    if not result.get("success"):
        logger.warning(f"Order {i} failed: {result.get('errorMsg')}")

4. 你必须知道的限制

在动手写代码之前，先了解平台的硬性限制：

API 频率限制（Rate Limits）：

• 一般请求：15,000 次 / 10秒
• 下单请求：3,500 次 / 10秒（突发），60 次 / 秒（持续）
• 批量下单：最多 15 个订单 / 请求

地理限制：\ Polymarket 禁止 33 个国家/地区的用户交易，包括美国、英国、法国等。在开发前，可以通过 GET https://polymarket.com/api/geoblock 检查用户资格。

费用结构：

• 大部分市场：零交易费用
• 15 分钟 Crypto 市场：收取 Taker 费用（用于 Maker Rebates）
• 存取款：无平台费用

总结

鉴权和签名，看似枯燥，却是量化交易的入场券。

跨过了 Proxy 钱包 和 L2 签名 这两道坎，你才算真正连上了交易所的神经。

但 HTTP 还是太慢了。

下一篇，我们要解决更致命的问题：如何让机器人的反应速度，从 2秒 提升到 50毫秒。

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